انتخاب سبد بهینه‌ی سهام به‌منظور سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت بودجه، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها یک ابزار توانمند بر پایه‌ی برنامه‌ریزی ریاضی برای ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه است. هدف این پژوهش ارایه روشی برای انتخاب یک دسته بهینه از بین دارایی‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس با توجه به محدودیت بودجه‌ی سرمایه‌گذار براساس میزان کارایی و اندازه‌ی عملکرد آن‌هاست. در این تحقیق هر دارایی یک واحد تصمیم‌گیرنده درنظر گرفته شده است که شامل بردار ورودی و خروجی است. در این مقاله به‌منظور سرمایه‌گذاری در بازار بورس، فرض بر این است که بودجه‌ی سرمایه‌گذار مقدار معلوم و محدود است و سرمایه‌گذار قصد دارد بداند کدام‌یک از دارایی‌ها را جهت سرمایه‌گذاری انتخاب و در هر دارایی چه میزان سرمایه‌گذاری نماید.