برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از توابع مختلف کاپیولا
- 1 گروه مدیریت مالی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
- 2 گروه حسابداری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
چاپ شده: 1401-02-01
چکیده
ریسک یکی از مفاهیم پایه‌اي در بازارهاي مالی است. با توجه به عدم تصویر دقیق از تحقق خطر، بازارهاي مالی نیازمند رویکردهاي کنترل و مدیریت ریسک هستند. ارزش در معرض ریسک، معیاري آماري براي اندازه‌گیري زیان‌هاست و ریسک را به صورت کمی و مفهومی اندازه‌گیري می‌کند. هدف تحقیق حاضر محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از کاپیولا می باشد. به دین ترتیب از کاپیولاهای نرمال (خانواده بیضوی)، گامبل، فرانک، کلایتون، جو (خانواده ارشمیدسی)، گالامبوس، هاستلر-ریس و مقدار حدی تی استیودنت (خانواده مقادیر حدی) استفاده شد. بر اساس چندک‌های مختلف تابع کاپیولای کلایتون، ارزش در معرض ریسک برآورد شد.
کلمات کلیدی:
ارزش در معرض ریسک، کاپیولا
ارجاع به مقاله
بابایی م., & رضایی ن. (1401). برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از توابع مختلف کاپیولا. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 6(20), 491-500. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1283
- دفعات مشاهده مقاله: 671
- دفعات دانلود مقاله کامل : 344