مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازدهی سهام

چکیده

بازدهی سهام یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری و سرمایه گذاری در بازار سهام است که مورد توجه سرمایه گذاران و سایر دست اندرکاران بازار سرمایه است. سرمايه گذاران و ساير دست اندرکاران اين بازار، با در نظر گرفتن تخصصي بودن موضوع، نيازمند ابزارهايي هستند که در انتخاب گزينه مناسب سرمايه گذاري و انتخاب پرتفوي مناسب به آنها کمک کند. ابزارها  براي افزايش کارايي و عملکرد درست، ضرورت دارد  در زمان ها و بازارهای مختلف در معرض آزمون قرار گيرند .هدف اصلي از این تحقيق، مقايسه مدل شبکه هاي عصبي مصنوعي ايستا و پويا در برآورد بازدهی سهام در بورس اوراق بهاء دار تهران در دوره 1391 تا 1400 مي باشد. براي بدست آوردن اطلاعات مورد نياز از منابع کتابخانه­ای و سوابق موجود در سامانه سازمان بورس و کدال استفاده شده است. براي ذخیره‌سازی، پردازش، اندازه­گيري متغیرها و تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار­هاي اکسل و متلب استفاده شده است. نتايج تحقیق نشان دادند که مدل شبکه عصبي مصنوعي پويا نسبت به مدل شبکه عصبي مصنوعي ايستا دارای قدرت پیش بینی بهتري در برآورد بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.